Что Такое Парный Трейдинг На Рынке Форекс

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.

Поэтому необходимо определиться с размером ограничительного приказа. Это акции американских производителей авто, и они часто коррелируют между собой. На графике можно видеть кривую соотношения стоимости акций компаний Ford и General Motors за неделю. Для анализа вам нужно выбрать валютную пару, указать промежуток времени и количество периодов для расчета.

Прежде всего, следует разобраться с термином «тренд-нейтральности». В каком бы направлении не пошла цена, портфель показывает доходность. Система Парный трейдинг основана на одновременной торговле двумя валютными инструментами, причём сделки по ним открываются разнонаправленные. Если итог торговли по одной паре будет убыточным, то работа по второму активу будет прибыльной. Эта торговая система является универсальной для всех финансовых рынков, именно поэтому познакомиться с ней не мешало бы каждому трейдеру. Основа парного трейдинга была разработана много лет назад и использовалась, как правило, банками, хедж-фондами и крупными инвесторами.

Коэффициент корреляции между этими активами равен -0,74. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Спред пары торговых инструментов определяются разницей между их ценами Bid. Для идентификации точек входа и выхода формируется график спреда по паре активов. Поскольку для котировок выбранных валютных пар характерно синхронное изменение, то разница между их стоимостными параметрами будет условно постоянной величиной.

Но доходным становится лишь грамотно составленный портфель ценных бумаг. Набрав «что попало», на успех рассчитывать не приходится. Суммы по обоим позициям в парной сделке должны быть одинаковыми, но это не значит, что вы купите одинаковое количество акции обеих компаний. Это значит, что покупка акций по длинной сделке будет оплачена деньгами, вырученными от продажи (шортинга) акций по короткой позиции. На следующем этапе необходимо открыть сами сделки, в частности, сначала придётся определить, какой актив следует покупать, а какой продавать.

Основательный Анализ

Вся ответственность за содержание возлагается на комментаторов. Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции сайта. Следует обратить внимание на отрицательный коэффициент корреляции USD/SEK по отношению к EUR/USD и AUD/USD.

Эта величина рассчитывается как среднее значение за последний год. Вид корреляции, когда пары двигаются в одном направлении, называется прямой. Существует и другой тип корреляции с обратной зависимостью финансовых инструментов друг от друга. В этом случае когда курс одной валютной пары растет, стоимость другой падает. График пары доллар-франк является зеркальным отображением графика пары евро-доллар.

Преимущества И Недостатки Парного Трейдинга

Таким образом, в руках трейдеров, которые занимаются парным трейдингом, появился очень полезный, удобный и эффективный инструмент в лице PCI GeWorko. Например, в случае роста цены на нефть, большинство акций нефтяных компаний также начнут расти в цене, и наоборот, в случае падения цены на нефть большинство акций нефтяных компаний будут падать в цене. Однако каждая из этих акций будет расти или падать по своему, какая-то из них больше, а какая-то меньше. Использование корреляции в торговле позволяет торговать с малым риском, но у этой торговой тактики есть ряд особенностей.

Этот момент как раз и нужно использовать в парном трейдинге, для чего одновременно открываются позиции по двум инструментам. Одна из них должна стать короткой – то есть активы, цена которых на несколько пунктов превысила средние показатели, продаются. Тогда как активы, чьи котировки идут к низу, покупаются – их позиция становится длинной. Короткая позиция начинает приносить прибыль, а длинная – убыток; однако ситуация, когда котировки коррелирующих активов сильно разняться, как правило, очень непродолжительна.

Но для окончательного отбора, необходимо также оценить стационарность спреда для каждой пары. Для этого нужно рассчитать статистический показатель коинтеграции, и если расчет покажет, что акции коинтегрированны, то можно включать их в портфель. Но можно поступить и проще – построить график спреда пары и на глаз оценить его пригодность. Хороший график спреда должен осуществлять как можно больше колебательных движений относительно горизонатальной линии – средней спреда. На самом деле второй способ даже больше подходит для реальной торговли, поскольку в жизни, как это часто бывает, строго математический показатель коинтеграции слишком редко дает уверенный ответ. Несмотря на то, что пары активов с очень высокой корреляцией практически постоянно идут вместе по уровню своих котировок, случаются аномалии, когда один из активов подскакивает в цене, а цена другого снижается.

Для выявления подобных ситуаций потребуется использовать индикатор взаимосвязи валютных пар. Подобных аналитических инструментов довольно много, однако рекомендуется обратить внимание на iCorrelationTable. Этого индикатора нет в платформах МТ4 и МТ5, однако его возможно скачать с профильных сайтов самостоятельно и установить в терминал в соответствии со стандартными инструкциями. При переносе на график вносить коррективы во входные параметры инструмента не потребуется.

При достижении уровня 3,37 нужно продать акции AAPL и купить акции MSFT (количеством в 2,8 раз больше акций AAPL). При достижении уровней 6,74 и 10,11 — добавить объем в обе позиции в ту же сторону с теми же пропорциями. На уровне -3,37 акции AAPL уже нужно будет купить, а акции MSFT продать, и опять добавляться на следующих уровнях.

Через короткое время парный трейдинг привлек внимание частных инвесторов и краткосрочных трейдеров, которые заинтересованы в хеджировании своих рисков от движений широкого рынка. Если выбранные активы прямо коррелируют, то напротив параметра Mirroring отображается значение «false». Если для них характерна обратная корреляция валютных пар, то для отображения графика в зеркальном виде, необходимо указать «true». В настройках параметров Bull/Bear BarColor указываются цветовые решения относительно медвежьих и бычьих свечей второго актива.

Определить, какие пары коррелируют друг с другом в данный момент, можно двумя способами — с помощью индикаторов корреляции или специального онлайн-сервиса. — покупка опциона Call (длинная позиция) для одного инструмента и покупка Put (короткая позиция) для другого. Можно сделать наоборот, одновременно продав контракты Put и Call для разных активов. Последняя стратегия более рискованна, если спред между инструментами продолжит расширяться.

Вовремя выявить момент расхождения и войти в рынок — задача трейдера. Индикатор второго графика уже помогает увидеть такие моменты, когда расхождение по коррелирующим валютным парам становиться максимальным или явно выраженным. Только с помощью этого индикатора сложно определить момент, когда расхождение достигло максимума. Для определения этого момента нам поможет дельта спрэда пары валют – разница между текущими бидами валютных пар, участвующих в торговле.

• Некоторую помощь оказывают сеточные алгоритмы, но следует помнить о том, что изначально они создавались для других целей.
• Например, пары имеют положительную корреляцию, растут, но одна начинает расти быстрее другой, то есть спред между их графиками увеличился.
• Прорабатывая собственную стратегию торговли на "Форекс", очень важно владеть теоретической базой.
• Если мы считаем расхождение инструментов в пунктах, то предполагаем, что пункты равны для обоих инструментов.
• Для пар прямой корреляции одна из них продается, а вторая покупается в направлении схождения стоимости.
• Однако скорость изменения котировок у разных акций отличается, и трейдер имеет возможность заработать на неравномерности этого движения.

Результаты торговли зависят от уровня риска, который заложен в систему, и качества подобранного спреда. Для заработка на спреде, кривая его графика должна быть волатильна, иначе потенциал доходности за вычетом накладных расходов будет минимален. На малых таймфреймах или тиковом графике она может увести в убыток прибыльную торговлю.

Под парным трейдингом подразумевается одновременное открытие позиций по двум взаимосвязанным инструментам. Зависимость обычно определяется их коэффициентом корреляции. Самый популярный способ оценки взаимосвязи двух временных рядов – расчет корреляции Пирсона. Чем сильнее корреляция инструментов, тем больше вероятность их движения в едином направлении.

Так делать не рекомендуется по одной простой причине – сделка становится уязвима перед мощными безоткатными трендами. Стратегия парный трейдинг лишена данного недостатка за счёт хеджирующей операции, т.е. Даже если на рынке начнётся сильный тренд, риск трейдера будет ограничен величиной расхождения активов. Разумеется, если в портфель входят другие активы и валютные пары, перечень факторов будет совершенно другим.

Его либо ставьте одинаковым по обеим парам, либо корректируйте лот, чтобы убыток был один и тот же при срабатывания стоп-лоссов. В парном трейдинге сделки равноценны - это обязательное правило. Как пример обратной зависимости рассматривали EURUSD и USDCHF. Если бы по ним сохранялась обратная связь, кросс EURCHF никуда бы не двигался. Трейдер в такой ситуации мог бы вести парный трейдинг без ограничений - грааль.

Трейдер может не переживать о получении ущерба на сильно волантильном рынке, что актуально при выходе важных новостей, поскольку движение котировок обоих активов в данной ситуации будет в противоположном направлении. И одна из сделок обязательно будет иметь положительный баланс. Вход в сделку осуществляется при максимальном расхождении коррелируемых активов. Чтобы понять его критическое значение, следует проанализировать график за предыдущий период, который доступен для ознакомления в торговом терминале.

У трейдера нет гарантий, что статистическая взаимосвязь двух инструментов не будет нарушена. Это означает, что стратегия требует строгого соблюдения риск-менеджмента. ✔️Список инструментов достаточно ограничен и требует очень тщательного анализа перед входом в позицию. ✔️Стратегия является маркет-нейтральной, а, значит, самое сложное для инвестора и трейдера - попытка предсказать направление движения рынка - отходит на второй план.

Спокойное, неторопливое, а главное, более безопасное, чем позиционная торговля. Ведь данная стратегия при очень пристальном рассмотрении является МАРКЕТ НЕЙТРАЛЬНОЙ. До недавнего времени парный трейдинг был недоступен "простым смертным", его использовали крупные рыночные игроки, привыкшие получать прибыль вне зависимости от того, как ведёт себя рынок. В основе этой стратегии лежит феномен корреляции таких торговых инструментов как акции, индексы и валютные пары. Потенциальные точки входа в позиции можно определить, если построить график спреда между инструментами. В данном случае под спредом подразумевается разность цен этих инструментов, взятая с учетом масштабирующих коэффициентов.